wspólna data startu portfela i benchmarku
CZY STRATEGIA DODAJE WARTOŚĆ?
Benchmark portfela na wspólnej osi czasu i według jawnych zasad
Zobacz, jak wynik portfela wypada na tle indeksów i alternatywnych strategii po uwzględnieniu dat, przepływów oraz jakości historii.
CO PORZĄDKUJE TEN OBSZAR
zakresy krótkie, YTD, roczne i od początku
porównania dopasowane do rynku oraz profilu portfela
jawne ostrzeżenia, gdy historia nie pozwala na uczciwe zestawienie
METODOLOGIA
Benchmark musi pasować do pytania
Porównanie globalnego portfela z jednym lokalnym indeksem może prowadzić do fałszywych wniosków. Portfolio OS traktuje benchmark jako część metodologii: zakres, waluta, data startu i przepływy muszą być spójne, zanim pokażemy ocenę wyniku.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Co warto wiedzieć
Po co porównywać portfel z benchmarkiem?
Aby sprawdzić, czy aktywne decyzje poprawiły wynik względem prostszej alternatywy dostępnej w tym samym okresie.
Czy jeden benchmark wystarczy?
Nie zawsze. Portfel wielorynkowy może wymagać kilku punktów odniesienia albo benchmarku mieszanego zależnego od jego struktury.